【分析】楽天証券”135連敗中”の管理人は、いつ当選できるのか?

【№1340】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

そんな分析ができるのですか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

データを長期間収集していたからこそ、できる分析じゃ!!

はじめに

 連休の後半が始まりました。連休のせいか、IPOが暫くお休みのせいか、当ブログへのアクセスが減っています。
しかし、それでも一定数のアクセスがあります。連休中にもかかわらず、読んでいただける読者様に感謝を申し上げます。

日頃のご愛顧に応え、今回はスペシャルな分析記事をお届けします。なお、この分析は、一昨日の「【分析】当選確率1%のIPOに100回申し込んだら1回当選するのか?」の分析結果をベースにしています。
せっかく分析したのですから、実際に応用して使ってみなければ、絵に描いた餅も同然ですね。(^^)

ー 注意 -

 今回の分析は、かなり深掘りした内容です。これからIPOを始めようとお考えの読者様、または楽天証券でIPOに申し込み続けている読者様は、決して読んではいけません後悔しますよ!! 今ここで、ブログを閉じましょう!!

・・・ と言われると、ますます読みたくなるのが、人なのですが ・・・。f(^^;)

管理人の楽天証券の成績は?

 読者様も存知のとおり、楽天証券は「お客様からのIPO取扱いの要望に応え、2018年から引受業務を再開」し、取り扱うIPOは急増しています。平幹事ばかりなのが、残念ですね。

楽天証券 IPO取扱実績

 2017年2018年2019年2020年2021年2022年
マザーズ4(4)8(3)26(3)27(1)57(3)8
グロース     4
JASDAQ2(2)2(2) 6(1)10(1) 
東証一部1(1)1(1) 331
東証二部   241
スタンダード     1
地方新興     1(1)
7(7)11(6)26(3)38(2)74(4)16(1)

※2022年は、4月までに上場したIPOが対象。()内は、委託幹事。


管理人が楽天証券に口座を開設したのは、2017年6月。約5年も前になりますが、現在135連敗中で、まだ一度も当選したことがありません

実際のBB参加はもっと多いのですが、分析するために精査してみました。
マザーズ・JASDAQ・グロース・スタンダード市場へ上場したIPOに絞り、かつ委託幹事を除くと、2018年~2022年4月までのトータル社数が135社というわけです。

135社を分析すると?

 マザーズ・JASDAQ・グロース・スタンダード市場へ上場したIPO、および委託幹事を除いた理由は、「東証一部・二部・東証プライムは公開株数が多く倍率は低くなる傾向があるが、公募割れリスクが高いので申し込まない」。「楽天証券の委託幹事の抽選枠は基本5本。とんもない倍率で、当選するわけがない」ということで除きました。

ここで、135社の倍率(分布)を分析してみます。

詳細データ

倍率IPO%倍率IPO%
~100倍30社22.2%701倍~800倍5社3.7%
101倍~200倍9社6.7%801倍~900倍3社2.2%
201倍~300倍16社11.9%901倍~1,000倍7社5.2%
301倍~400倍11社8.1%1,001倍~2,000倍23社17.0%
401倍~500倍13社9.6%2,001倍~3,000倍6社4.4%
501倍~600倍6社4.4%3,001倍~3社2.2%
601倍~700倍3社2.2%135社100%


BB参加者が増加すれば、倍率は上がって行きます。IPOの倍率など、集約できるものではないかもしれません。それでも、135社(約4年)のデータですから、一つの傾向と考えてみました。
当然ですが、倍率が低ければ低いほど当選確率は上がります。しかし、上記データ・グラフからわかることは、「年間を通じて楽天証券では、(当選し易い)100倍以下の倍率のIPOが出現する可能性は、22.2%」しかないいうことです。

管理人は、楽天証券でいつ当選できるのか?

 ここから、一昨日の「【分析】当選確率1%のIPOに100回申し込んだら1回当選するのか?」の分析結果の応用です。「IPOと確率」という内容ですが、お時間があったら読んでみてください。f(^^;)

IPO継続期間と当選確率早見表
(当選確率がすべて1%で、年間IPOが100社の場合)

IPO継続期間申込回数すべてに落選する確率1回以上当選する確率
1年100回36.6%63.4%
2年200回13.4%86.6%
3年300回4.9%95.1%
4年400回1.8%98.2%
5年500回0.7%99.3%
6年600回0.2%99.8%
7年700回0.1%99.9%


昨年(2021年)は、楽天証券の取扱IPOも多く、70社(委託幹事を除く)。
これからも、毎年70社あるとします。しかし、マザーズ・JASDAQ(グロース)は、63社(90.0%)です。
つまり、今後毎年 倍率100倍以下のIPOの出現確率(可能性)は、約14社。

上記の「1回以上当選する確率」のどれにしましょうか。
四捨五入で90%になる「86.6%」とすると、[200回(社)- 30社] ÷ 14社 = 12.1年。確率計算では、このまま継続すれば、約12年以内には1回以上は当選できることになります。
管理人は、IPO投資を始めて6年目で、現在〇〇歳。死ぬまでに1回は当選できるのか!! う~ん f(^^;)

管理人の独り言

 実際に読者様の中には、IPOを始めてからわずかな期間で、楽天証券で当選された方もいらっしゃることでしょう。IPOの当選なんて運次第ですので、こんな計算なんて ・・・ と思えますよね。
しかし、「当選し易い倍率が年間に何回?から、当選できるまでの年数を計算する考え方」自体は、的外れでもないと思っています。

これで行くと、今年の2月からIPO投資を始められた方全員が楽天証券で当選できるのは、99.9%になる700回申し込んだ場合です。
700回(社) ÷ 14社 = 50年 これ、楽天証券で必ず当選できる(当選確率99.9%)と言い切れる年数は、MAX50年ということです。見たくない結果ですが、これもIPOの真実かもしれません。f(^^;)

当選する可能性の年数計算として、今回の「当選するまであと何年?」は、大まかな目安になるのではないでしょうか? 楽天証券に申し込み続けている読者様は、過去の楽天証券の成績をベースに計算すると、「俺って強運の持ち主だったのか?」「楽天証券で申し込むのは止めておこうか?」「死ぬまで申し込んでも当選できないかも?」などと思いを巡らせたりして ・・・。

過去の楽天証券の取扱IPO(楽天証券公式サイト)は、下記をクリックすればジャンプします。
新規公開株式(IPO)/公募増資・売出(PO)の過去の取扱実績


分析大好きな管理人ですが、このような分析ができるとは思ってもいませんでした。長年IPOのデータを収集していると、こんな分析もできてしまうのですね。笑ってしまうような内容で、ごめんなさい。

ゆるゆるな条件設定なので、この計算方式がどこまで正しいのか管理人にもわかりませんが、連休中の分析記事として、面白く読んでいただければ幸いです。

正直に言うと、管理人は「分析しなかった方が良かったかも」と思っています。読者の皆様は、「あー!! やっぱり読まなければ良かった ・・・」ですか? f(^^;)
分析した管理人もそうですが、読者の皆様もIPOの現実を受け入れるしかないですね。


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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